ECONOMETRÍA I
- Regresión lineal simple: Estimación de MCO para RLS. Teorema de Gauss-Markov. Varianza de los estimadores. Test t para los coeficientes. Análisis de varianza.
- Formas funcionales: Modelos lineales y no lineales. Modelo lineal. Modelo log-lineal Modelo lineal-log. Modelo log-log.
- Regresión lineal múltiple: Estimadores mínimos de mínimos ordinarios. Teorema de Gauss-Markov.
- Análisis de varianza: Suma de cuadrados. Coeficiente de determinación. Test F para la tabla ANOVA. Coeficiente de determinación ajustado.
- Inferencia de regresión múltiple. Varianza de los estimadores. Test t para los coeficientes. Combinación lineal de los parámetros. Intervalo de confianza para los valores previstos.
- Contribución marginal: ANOVA para la contribución marginal. Correlación parcial.
- Multicolinealidad: Factor inflacionario de la varianza. Identificación: Estadísticas conflictivas y ajuste entre regresores. Medidas paliativas.
- Variables binarias: Variables binarias para representar dos o k categorías nominales. Variables binarias en ecuaciones semi-logarítmicas. Coeficientes angulares iterativos. Regresión poligonal. Test de cambio estructural.
- Heterocedasticidad: Identificación: análisis gráfico, Goldfeld-Quandt, Breusch-Pagan, White. Corrección: Mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados generalizados factibles. Estimadores robustos para la varianza.
- Autocorrelación: Identificación, análisis gráfico, test t, Durbin-Watson, Breusch-Godfrey. Corrección: Mínimos cuadrados generalizados y mínimos cuadrados generalizados factibles. Estimadores robustos para la varianza.
