Eloy Ávalos
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ECONOMETRÍA I

  1. ​Regresión lineal simple: Estimación de MCO para RLS. Teorema de Gauss-Markov. Varianza de los estimadores. Test t para los coeficientes. Análisis de varianza.
  2. Formas funcionales:  Modelos lineales y no lineales. Modelo lineal. Modelo log-lineal Modelo lineal-log. Modelo log-log.
  3. Regresión lineal múltiple: Estimadores mínimos de mínimos ordinarios. Teorema de Gauss-Markov.
  4. Análisis de varianza: Suma de cuadrados. Coeficiente de determinación. Test F para la tabla ANOVA. Coeficiente de determinación ajustado.
  5. Inferencia de regresión múltiple. Varianza de los estimadores. Test t para los coeficientes. Combinación lineal de los parámetros. Intervalo de confianza para los valores previstos.
  6. Contribución marginal: ANOVA para la contribución marginal. Correlación parcial.
  7. Multicolinealidad: Factor inflacionario de la varianza. Identificación: Estadísticas conflictivas y ajuste entre regresores. Medidas paliativas.
  8. Variables binarias: Variables binarias para representar dos o k categorías nominales. Variables binarias en ecuaciones semi-logarítmicas. Coeficientes angulares iterativos. Regresión poligonal. Test de cambio estructural.
  9. Heterocedasticidad: Identificación: análisis gráfico, Goldfeld-Quandt, Breusch-Pagan, White. Corrección: Mínimos cuadrados ponderados,  mínimos cuadrados generalizados factibles. Estimadores robustos para la varianza.
  10. Autocorrelación: Identificación, análisis gráfico, test t, Durbin-Watson, Breusch-Godfrey. Corrección: Mínimos cuadrados generalizados y mínimos cuadrados generalizados factibles. Estimadores robustos para la varianza.​
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