ECONOMETRÍA II

1. Revisión de regresión lineal múltiple: Método de MCO. Análisis de variabilidad e inferencia. Multicolinealidad. Variables binarias. Normalidad de los errores. Heterocedasticidad. Linealidad por anamorfosis.
2. Errores de especificación.  Error de especificación. Test RESET de especificación. Sesgo de omisión. Variable proxy.
3. Ecuaciones simultáneas. Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. Test de endogeneidad de Hausman.
4. Regresión logística. Función lineal para variable dependiente binaria. Modelo Logit. Calidad de ajuste.
5. Variables censuradas y truncadas. Modelo TOBIT para variable dependiente censurada. Modelo para variable dependiente truncada.
6. Modelos de desfases distribuidas.  Desfases en el regreso y en el regresando. Modelos de desfases distribuidas - Estimación ad-hoc . Modelos de desfases geométricas - Transformación de Koyck.
7. Modelos ARCH y GARCH. Modelos ARCH – Univariado. Modelo ARCH – Multivariado. Modelos GARCH.
8. Causalidad y modelos VAR. Estacionariedad. Test de causalidad de Granger. Modelos vectoriales autorregresivos.
9. Datos apilados. Introducción a datos en panel. Regresión con datos apilados. Test para la contribución marginal.
10. Efectos fijos. Variables omitidas. Efectos fijos – One-Way, Two-Way, coeficientes angulares dinámicos. Modelo de primera diferencia y evaluación de impactos.
11. Efectos aleatorios. Efectos aleatorios – One-Way, Two-Way. Presupuestos del modelo con efectos aleatorios. Test de especificación de Hausman.